A calculadora de drawdown mede quanto um saldo caiu em relação ao pico e quanto precisaria crescer a partir do nível atual para voltar ao mesmo pico. Ela apresenta os dois percentuais lado a lado, cada um com a base correta.
Como usar a calculadora de drawdown
Informe no primeiro campo o saldo mais alto do período que você quer analisar. No segundo, coloque o saldo atual. Ambos devem usar a mesma moeda, o mesmo critério de avaliação e, de preferência, uma série ajustada para depósitos e retiradas. Digite 1.000,00 e 800,00 para repetir o exemplo abaixo.
O resultado mostra uma queda de 20% e uma recuperação necessária de 25%. O valor absoluto da diferença é de R$ 200 nas duas direções. Os percentuais mudam porque o saldo que serve como base para cada conta é diferente.
As duas fórmulas e suas bases
O drawdown percentual é (pico − saldo atual) ÷ pico × 100. A recuperação é (pico − saldo atual) ÷ saldo atual × 100. No exemplo, divida R$ 200 por R$ 1.000 para medir a queda e por R$ 800 para medir a recuperação.
Para conferir a segunda conta, multiplique o saldo atual por 1 mais a recuperação em forma decimal. R$ 800 × 1,25 chega a R$ 1.000. Se você aplicar apenas 20% ao saldo atual, termina com R$ 960 e ainda faltam R$ 40.
Exemplos de quedas pequenas e grandes
Se o pico foi R$ 1.000 e o saldo caiu para R$ 900, a queda é de 10% e a recuperação necessária é de aproximadamente 11,11%. Se caiu para R$ 500, a queda é de 50% e a recuperação necessária é de 100%. Dobrar o saldo de R$ 500 recoloca a série no pico de R$ 1.000.
A diferença se amplia conforme o saldo se aproxima de zero. Um saldo de R$ 200 após pico de R$ 1.000 caiu 80% e precisaria crescer 400%. Esses percentuais descrevem relações aritméticas entre os saldos. Eles não estimam quanto tempo a recuperação levaria.
Drawdown atual e drawdown máximo
O drawdown atual mede a distância do saldo mais recente até um pico escolhido. O drawdown máximo procura a maior queda entre um pico e um ponto posterior ao longo de toda a série. Para calculá-lo, acompanhe o maior saldo atingido até cada data e compare cada saldo com esse pico acumulado.
Por exemplo, uma série de R$ 1.000, R$ 700, R$ 1.200 e R$ 1.080 termina 10% abaixo do pico mais recente. A maior queda observada foi de 30%, de R$ 1.000 a R$ 700. Os dois valores são corretos para perguntas diferentes.
Perguntas frequentes sobre drawdown e recuperação
O que acontece se o saldo atual é zero? A queda é de 100%. Nenhum aumento percentual finito sobre zero produz um saldo positivo, então a recuperação em porcentagem fica sem valor finito.
Posso colocar um saldo maior que o pico? O pico deve ser o maior saldo da série até o momento medido. Se o saldo atual superou o pico anterior, atualize o pico para o novo máximo. Os dois percentuais serão zero nesse ponto.
Depósitos e retiradas alteram a leitura? Sim. Se você retira R$ 200 de um saldo de R$ 1.000 e não houve perda, uma comparação direta mostraria uma queda de 20%. Registre o fluxo à parte e use saldos ajustados quando o objetivo for medir desempenho.
Quanto preciso ganhar para recuperar uma queda de 25%? Restam 75% do saldo original. Divida a perda de 25% pelo saldo restante de 75% para chegar a aproximadamente 33,33%. O mesmo percentual vale para quaisquer valores proporcionais.
Como acompanhar a volta ao pico
Se o saldo sobe de R$ 800 para R$ 880 e o pico continua em R$ 1.000, recalcule a partir de R$ 880. O drawdown passa para 12% e a recuperação necessária cai para cerca de 13,64%. Não subtraia os 10% já recuperados diretamente dos 25% originais. Cada variação percentual tem sua própria base e precisa ser aplicada ao saldo correspondente.
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